Akihiko Takahashi Homepage

Books and Monographs

  • [Bj-05]『東大教授が語る、東大新入生のための数学ブックガイド』
    落合卓四郎 監修
    2014年12月、東京図書(pp.114 - 121執筆)
  • [Bj-04]『第2版 現代数理科学事典』
    丸善出版、2009年12月、編集代表 広中 平祐
    部門IV 1.9「数理ファイナンス」pp.492-500執筆
  • [Bj-03]『統計データ科学事典』
    朝倉書店、2007年6月、杉山高一・藤越康祝・杉浦成昭・国友直人編
    22章「ファイナンス統計」、pp.512-517執筆
  • [Bj-02]『モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定』
    シリーズ統計科学のフロンティア:第12巻「計算統計Ⅱ」所収, 岩波書店,2005年10月. (佐藤整尚との共著)
  • [Bj-01]『数理ファイナンスの基礎-マリアバン解析と漸近展開の応用-』
    東洋経済新報社,2003年7月. (国友直人との共著)
    第47回日経・経済図書文化賞受賞(2004年)


Published or Accepted Papers
新着情報

  • [Pj-10]"確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて,"
    FSAリサーチ・レビュー第5号,179-214,金融庁,2009年(白谷健一郎,戸田真史との共著)
    Abstract/PDF : CARF-J-059 (preprint version)
  • [Pj-09]"3ファクターモデルによる長期商品先物・先渡し契約の評価とヘッジ,"
    FSAリサーチ・レビュー2007, 159-188, 金融庁, 2008. (白谷健一郎,福西洋介との共著)
    Abstract/PDF : CARF-J-042 (preprint version)
  • [Pj-08]"ファイナンスの数値的問題と漸近展開法について,"
    数学, Vol.59-1, 75-91, 2007.
    Abstract/PDF : CARF-J-032 (preprint version)
  • [Pj-07]"アジア太平洋のヘッジファンドの選択とパフォーマンス分析,"
    FSAリサーチ・レビュー2006, 167-197, 金融庁, 2007. (袴田武志,山本匡との共著)
    Abstract/PDF : CARF-J-028 (preprint version)
  • [Pj-06]"マリアバン解析を用いたオプションのリスク指標の数値計算について,"
    金融研究, Vol.24-1, 1-38, 2005(Revised version in 2006.12, 今村悟,内田善彦との共著)
    Download (preprint version)
  • [Pj-05]"漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング,"
    FSAリサーチ・レビュー2004, 82-102, 金融庁, 2004. (松島周一郎との共著)
    Abstract/PDF : CARF-J-005 (preprint version)
  • [Pj-04]"漸近展開を用いたアメリカン・オプションの評価法,"
    金融研究, Vol.22-2, 35-87, 2003.(斎藤大河との共著)
    Download (preprint version)
  • [Pj-03]"モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定,"
    統計数理, Vol.50-2, 133-147, 2002.(佐藤整尚との共著)
    Download (preprint version)
  • [Pj-02]"3ファクターラティスモデルによる2カ国の金利の確率的変動を考慮した派生商品の評価,"
    現代ファイナンス, Vol.5, 3-16, 1999.(時岡毅実との共著)
  • [Pj-01]"平均オプション価格の評価法,"
    ファイナンス研究, Vol.14, 1-19, 1992.(国友直人との共著)
    Download (preprint version)


Working Papers
新着情報

  • [WPj-01]"イールドカーブ戦略の動学的最適性,"
    CIRJE-J-56, 2001. (小林孝雄,時岡規夫との共著)


Book Reviews and Others
新着情報

  • [O-02]『確率微分効用に基づく金利の期間構造について』
    MTECジャーナル, Vol.20, 3-28, 2008年12月.(中村恒,野澤亘との共著)
  • [O-01]『ファイナンスの数理と実務』,
    日本数学会市民講演会講演録, 数学通信, 2004年2月.
  • [BR-03]書評:藤田岳彦『ファイナンスの確率解析入門』,
    応用数理, 13巻2号, p.178, 2003年6月.
  • [BR-02]書評:トーマス・ミコシュ(遠藤靖訳)『ファイナンスのための確率微分方程式』,
    数学セミナー, 2001年9月号, p.80, 2001年9月.
  • [BR-01]書評:太田智之『債券投資とファイナンス理論』,
    証券アナリストジャーナル, 平成12年1月号, 38巻1号, 2000年1月.

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