教員名
 都築幸宏 TSUZUKI, Yukihiro
 オフィス
 〒113-0033 文京区本郷7-3-1 東京大学大学院経済学研究科
 略歴

平成

12年

3月

 京都大学理学部卒業

平成

14年

3月

 東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻修了 修士

平成

14年

4月

 株式会社アルモニコス(平成18 年4 月退職)

平成

18年

5月

 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社(平成25 年4 月退職)

平成

25年

5月

 株式会社新生銀行(平成28 年3 月退職)

平成

27年

3月

 東京大学大学院経済学研究科金融システム専攻修了 博士(経済学)

平成

28年

4月

 東京大学大学院経済学研究科特任講師
 現在の研究分野
 ファイナンス
 研究課題と研究経過
 デリバティブのモデルに依存しない優・劣複製の研究を行っている.
 研究業績
 (論文)

"A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions", Journal of Computational Finance, 2016, 19(4) (with Akihiko Takahashi).

"Pricing bounds on quanto option", The Journal of Derivatives, 2015, 23(2),53-61.

"No-arbitrage bounds on two one-touch options", International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18(3).

"Pricing bounds on barrier options", Journal of Futures Markets, 2014, 34(12),1170-1184.

"On optimal super-hedging and sub-hedging strategies", International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2013, 16(6).

"Hedging European Derivatives with the Polynomial Variance Swap under Uncertain Volatility Enviroments", International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011, 14(4) (with Akihiko Takahashi and Akira Yamazaki).