教員名
 
 オフィス
 〒113-0033 文京区本郷7-3-1 東京大学大学院経済学研究科
 略歴

平成

12年

3月

 東北大学理学部数学科卒業

平成

14年

3月

 京都大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻修了 修士

平成

14年

4月

 みずほコーポレート銀行 (平成26年9月退職)

平成

25年

3月

 東京大学大学院経済学研究科金融システム専攻修了 博士 (経済学)

平成

26年

10月

 東京大学大学院経済学研究科専任講師
 現在の研究分野
 ファイナンス
 研究課題と研究経過
 証券価格評価のための計算方法,金融機関のリスク管理手法についての研究を行っている.
 研究業績
 (論文)

``An asymptotic expansion for local-stochastic volatility with jump models,'' forthcoming in Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes (with Akihiko Takahashi).

``Price Impacts of Imperfect Collateralization,'' forthcoming in International Journal of Financial Engineering (with Akihiko Takahashi).

``Pricing Basket Options under Local Stochastic Volatility with Jumps,'' Journal of Computational and Applied Mathematics, 292, 2016, 230-256 (with Akihiko Takahashi).

``Pricing Multi-Asset Cross Currency Options,'' Journal of Futures Markets, 1(1), 2014, 1-19 (with Akihiko Takahashi).

``Pricing Discrete Barrier Options under Stochastic Volatility,'' Asia-Pacific Financial Markets, 19(3), 2012, 205-232 (with Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada).

``Swaption Pricing with Local-Stochastic-Volatility Libor Market Model,'' Wilmott, September, 2012, 46-63 (with Akihiko Takahashi and Akira Yamazaki).

``Pricing and Hedging of Long-Term Futures and Forward Contracts by a Three-Factor Model,'' Quantitative Finance, 12(12), 2012, 1811-1826 (with Akihiko Takahashi).

``Pricing Average Options on Commodity,'' Journal of Futures Markets, 31(5), 2011, 407-439 (with Akihiko Takahashi).

``Pricing Barrier and Average Options under Stochastic Volatility Environment,'' Journal of Computational Finance, 15(2), 2011, 111-148 (with Akihiko Takahashi and Masashi Toda).
 (著者・編者)

``Pricing and Hedging of Long-Term Futures and Forward Contracts by a Three-Factor Model,'' in Section I-3 of the book ``Commodities'' edited by M. A. H. Dempster, Ke Tang, November, 2015, Chapman and Hall/CRC. (with Akihiko Takahashi).
 受賞等
2015年度 JAFEE論文賞(理論部門) 日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)